４．正規分布と対数正規分布の不思議な関係

前々回は最初100円とし、現在の金額の0.1%を、100000回賭けたときの分布を見てみた。 賭けに勝つ確率は50％で、勝った時に儲かる金額と負けたとき損する金額が同じなので、 100000回後の平均μは99.989とほぼ100円のままであった。 しかし、自然対数をとったものの分布はμe=-0.0502とマイナス側にピークを持っている。 この結果は、今回の対数正規分布おいて、リスクがあると元本割れの確率は50％を超える ということとつじつまがあっている。

※2019年3月27日
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